O Museu Mineiro localiza-se na avenida João Pinheiro nº 342, antiga avenida da Liberdade. Foi inaugurado em 10 de maio de 1982, tendo sua origem no Arquivo Público Mineiro, que foi criado pela lei nº 126 de 1895. Esta lei previa a constituição de um acervo relacionado à história de Minas Gerais, nos períodos da capitania, da província e do estado, o que só veio a se concretizar em 1910.
O prédio do museu foi construído no final do século XIX, pela Comissão Construtora da Nova Capital, para ser a residência do secretário de Estado da Agricultura. O projeto seguiu o estilo eclético, que buscou inspiração na arquitetura renascentista (neoclássico), com ornamentação afrancesada, como os demais prédios públicos da nova capital.
Entre 1905 e 1930 foi sede do Senado Mineiro, tendo sido adaptado e restaurado para esta finalidade pelo engenheiro Júlio Horta Barbosa. Nesta ocasião, foi incorporado um anexo no fundo do terreno e um novo bloco na área frontal da residência existente, com as janelas abrindo diretamente para a rua. Este espaço frontal, ainda conserva a pintura original do forro, executada por Alfredo Lima em 1908, painéis laterais e, na cimalha, brasões do estado de Minas Gerais com o lema “libertas quae sera tamen” e o escudo central com a bandeira do Brasil.
O prédio também foi sede da Pagadoria Geral do Estado e, posteriormente, da Inspetoria Geral de Finanças. Em 1977, foi restaurado e destinado à instalação do Museu Mineiro que atualmente integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade, gerenciado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).
No período entre 2008 e 2012, o edifício recebeu uma grande intervenção, com a instalação de um novo sistema elétrico, museografia, projeto luminotécnico, uma sala de exposição temporária e um espaço multiúso.
O acervo atual é de aproximadamente 2.600 peças, resultado da incorporação de 36 coleções originárias de várias instituições e de particulares. Entre estas, pode-se destacar a coleção do Arquivo Público Mineiro; a coleção de arte sacra do colecionador Geraldo Parreira; a coleção de telas do pintor Manuel da Costa Ataíde, oriunda de uma capela da cidade de São Domingos do Prata, e a coleção da Pinacoteca do Estado de Minas Gerais, que ficava no Palácio da Liberdade.